| Property |
Value |
| dbo:abstract
|
- A CIR-folyamat egy , mely állandó eloszlással rendelkezik.Ezt a folyamatot széles körben alkalmazzák gazdasági számításoknál, a rövidlejáratú kamatláb számításakor. A a sztochasztikus illékonyság számításához használják.A folyamat , , és matematikusokról kapta a nevét.A CIR-folyamat egy Markov-folyamat, melyet a következő sztochasztikus differenciálegyenlet definiál: ahol Wt is a Wiener-folyamat, mely a véletlenszerű piaci kockázatot modellezi. A drift tényező = a(b − rt). A szórás kivédi a lehetőséget, hogy a kamatláb negatívvá váljon a és b pozitív értékei mellett. A zéró kamatláb ki van zárva, ha: A folyamat definiálható a négyzetes összegeként is. (hu)
- A CIR-folyamat egy , mely állandó eloszlással rendelkezik.Ezt a folyamatot széles körben alkalmazzák gazdasági számításoknál, a rövidlejáratú kamatláb számításakor. A a sztochasztikus illékonyság számításához használják.A folyamat , , és matematikusokról kapta a nevét.A CIR-folyamat egy Markov-folyamat, melyet a következő sztochasztikus differenciálegyenlet definiál: ahol Wt is a Wiener-folyamat, mely a véletlenszerű piaci kockázatot modellezi. A drift tényező = a(b − rt). A szórás kivédi a lehetőséget, hogy a kamatláb negatívvá váljon a és b pozitív értékei mellett. A zéró kamatláb ki van zárva, ha: A folyamat definiálható a négyzetes összegeként is. (hu)
|
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 2853 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| prop-hu:author
|
- Damiano Brigo, Fabio Mercurio (hu)
- Hull, John C. (hu)
- Damiano Brigo, Fabio Mercurio (hu)
- Hull, John C. (hu)
|
| prop-hu:edition
| |
| prop-hu:isbn
|
- 0 (xsd:integer)
- 978 (xsd:integer)
|
| prop-hu:publisher
|
- Springer Verlag (hu)
- Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall (hu)
- Springer Verlag (hu)
- Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall (hu)
|
| prop-hu:title
|
- Options, Futures and Other Derivatives (hu)
- Interest Rate Models — Theory and Practice with Smile, Inflation and Credit (hu)
- Options, Futures and Other Derivatives (hu)
- Interest Rate Models — Theory and Practice with Smile, Inflation and Credit (hu)
|
| prop-hu:wikiPageUsesTemplate
| |
| prop-hu:year
|
- 2001 (xsd:integer)
- 2003 (xsd:integer)
|
| dct:subject
| |
| rdfs:label
|
- CIR-folyamat (hu)
- CIR-folyamat (hu)
|
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is foaf:primaryTopic
of | |
