| Property |
Value |
| dbo:abstract
|
- A Cash Flow at Risk vagy CFaR a vállalati kockázatkezelés egy fontos eszköze. A CFaR definíciója szerint: normális körülmények között, adott szignifikanciaszinten, adott idő horizonton/ időpontra vett minimális szükséges pénzáramlás. Míg a banki gyakorlatban első sorban a Value at Risk (VaR) terjedt el, amely egy könnyen értelmezhető, de nem koherens kockázati mérték, addig a vállalati gyakorlatban a jövőbeli várható pénzáromokon alapuló CFaR terjedt el, mivel:
* vállalatoknak időigényesebb forrást gyűjteniük, mint a bankoknak. Ha a vállalat nem kap hitelt, nem fizet szállítóinak, körbetartozás alakul ki. A vállalatok számára a likviditási problémák jelentős kockázattal és költséggel járhatnak, ezért ők a CFaR mértékre koncentrálnak
* továbbá a bankok likviditási szempontból rugalmasabbak, mint a vállalatok, a bankközi piacon könnyen szerezhetnek forrásokat, de a mérlegételek gyors átárazódása miatt számukra a portfóliók piaci értékváltozása és kockázata, a VaR mérőszám a fontosabb. (hu)
- A Cash Flow at Risk vagy CFaR a vállalati kockázatkezelés egy fontos eszköze. A CFaR definíciója szerint: normális körülmények között, adott szignifikanciaszinten, adott idő horizonton/ időpontra vett minimális szükséges pénzáramlás. Míg a banki gyakorlatban első sorban a Value at Risk (VaR) terjedt el, amely egy könnyen értelmezhető, de nem koherens kockázati mérték, addig a vállalati gyakorlatban a jövőbeli várható pénzáromokon alapuló CFaR terjedt el, mivel:
* vállalatoknak időigényesebb forrást gyűjteniük, mint a bankoknak. Ha a vállalat nem kap hitelt, nem fizet szállítóinak, körbetartozás alakul ki. A vállalatok számára a likviditási problémák jelentős kockázattal és költséggel járhatnak, ezért ők a CFaR mértékre koncentrálnak
* továbbá a bankok likviditási szempontból rugalmasabbak, mint a vállalatok, a bankközi piacon könnyen szerezhetnek forrásokat, de a mérlegételek gyors átárazódása miatt számukra a portfóliók piaci értékváltozása és kockázata, a VaR mérőszám a fontosabb. (hu)
|
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 7956 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| prop-hu:kép
|
- Cash_Flow_at_Risk.jpg (hu)
- EURUSD stochastic simulation.jpg (hu)
- Cash_Flow_at_Risk.jpg (hu)
- EURUSD stochastic simulation.jpg (hu)
|
| prop-hu:képaláírás
|
- 10000 (xsd:integer)
- Cash Flow at Risk 95%-os szignifikanciaszinten (hu)
|
| prop-hu:név
|
- EURUSD Árfolyam Szimulációja (hu)
- EURUSD Árfolyam Szimulációja (hu)
|
| prop-hu:wikiPageUsesTemplate
| |
| dct:subject
| |
| rdfs:comment
|
- A Cash Flow at Risk vagy CFaR a vállalati kockázatkezelés egy fontos eszköze. A CFaR definíciója szerint: normális körülmények között, adott szignifikanciaszinten, adott idő horizonton/ időpontra vett minimális szükséges pénzáramlás. Míg a banki gyakorlatban első sorban a Value at Risk (VaR) terjedt el, amely egy könnyen értelmezhető, de nem koherens kockázati mérték, addig a vállalati gyakorlatban a jövőbeli várható pénzáromokon alapuló CFaR terjedt el, mivel: (hu)
- A Cash Flow at Risk vagy CFaR a vállalati kockázatkezelés egy fontos eszköze. A CFaR definíciója szerint: normális körülmények között, adott szignifikanciaszinten, adott idő horizonton/ időpontra vett minimális szükséges pénzáramlás. Míg a banki gyakorlatban első sorban a Value at Risk (VaR) terjedt el, amely egy könnyen értelmezhető, de nem koherens kockázati mérték, addig a vállalati gyakorlatban a jövőbeli várható pénzáromokon alapuló CFaR terjedt el, mivel: (hu)
|
| rdfs:label
|
- Cash Flow at Risk (hu)
- Cash Flow at Risk (hu)
|
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is foaf:primaryTopic
of | |
