| dbo:abstract
|
- Egy valószínűségi változó centrális momentumai vagy centrált momentumai több, a változó eloszlását jellemző számértéket is takarnak. Általánosan az X valószínűségi változó k-adik centrális momentuma bármely k pozitív egész szám esetén az E((X – E(X))k) által felvett értékként határozható meg (feltéve, hogy ez az érték létezik), ahol E(X) az X várható értékét jelöli. Ha nincs várható érték, mint a Cauchy-eloszlás esetén, akkor centrális momentumok sincsenek. Az X valószínűségi változó k-adik centrális momentumának jelölését tekintve a szakirodalom nem egységes. Sok esetben – a várható értéktől, szórástól, ferdeségtől, vagy lapultságtól eltérően – nem szoktak külön jelölést bevezetni, hanem kiírják az E((X – E(X))k)-t. Bizonyos – főként régebbi – könyvekben találkozhatunk a μk = E((X – E(X))k) jelöléssel, míg más könyvekben ugyanezzel a momentumot jelölik, s mk-val jelölik a centrális momentumot. Egyaránt definiálhatók egy- és többváltozós eloszlásokra. (hu)
- Egy valószínűségi változó centrális momentumai vagy centrált momentumai több, a változó eloszlását jellemző számértéket is takarnak. Általánosan az X valószínűségi változó k-adik centrális momentuma bármely k pozitív egész szám esetén az E((X – E(X))k) által felvett értékként határozható meg (feltéve, hogy ez az érték létezik), ahol E(X) az X várható értékét jelöli. Ha nincs várható érték, mint a Cauchy-eloszlás esetén, akkor centrális momentumok sincsenek. Az X valószínűségi változó k-adik centrális momentumának jelölését tekintve a szakirodalom nem egységes. Sok esetben – a várható értéktől, szórástól, ferdeségtől, vagy lapultságtól eltérően – nem szoktak külön jelölést bevezetni, hanem kiírják az E((X – E(X))k)-t. Bizonyos – főként régebbi – könyvekben találkozhatunk a μk = E((X – E(X))k) jelöléssel, míg más könyvekben ugyanezzel a momentumot jelölik, s mk-val jelölik a centrális momentumot. Egyaránt definiálhatók egy- és többváltozós eloszlásokra. (hu)
|
