| dbo:abstract
|
- A kvantitatív befektetési elemzést ma az egyik legnagyobb technológiai ugrásnak tartják a tőkepiaci szektorban. Az egyesült államokbeli hedge fundok már mintegy 1000 milliárd USD összegű vagyont kezelnek úgy, hogy kizárólag ezen modelleket alkalmazzák, és ez szám 2010 óta lendületesen növekszik. A kvantitatív módszerek azon axiómára épülnek, miszerint minden jelenség, amely körülöttünk történik, matematikailag leírható, és az ebből származtatott értékek statisztikai módszerekkel analizálhatók. Ebből az is következik, hogy a statisztikázhatósághoz nagy számosságra, azaz nagy elemszámú mintavételre van szükség, enélkül a statisztikai elemzés nem adja vissza a kívánt eredményeket. Ennélfogva a kvantitatív befektetési elemzések esetében is igaz: minél nagyobb a számosság, azaz a vizsgált esetek száma, annál nagyobb pontossággal határozható meg az a matematikai modell, amely alapján az adott befektetési döntést definiálni lehet. A kvantitatív módszerek 1970-ben jelentek meg, első ízben elméleti területen, ugyanakkor a tőkepiaci gyakorlatban csak lényegesen később kezdték el alkalmazni azokat. Bár a technikát alkalmazó szolgáltatók számát illetően vannak publikus adatok, hozzá kell tenni, hogy sok esetben a “formulájuk” titokban tartása miatt nem fedik fel a piaci szereplők, hogy ők ezen elvek mentén dolgoznak. Így a matematikai modelleket alkalmazó kezelők valós száma valamint a kezelt vagyon mértéke valószínűleg magasabb a gyakorlatban a statisztikákban és tanulmányokban szereplőknél. (hu)
- A kvantitatív befektetési elemzést ma az egyik legnagyobb technológiai ugrásnak tartják a tőkepiaci szektorban. Az egyesült államokbeli hedge fundok már mintegy 1000 milliárd USD összegű vagyont kezelnek úgy, hogy kizárólag ezen modelleket alkalmazzák, és ez szám 2010 óta lendületesen növekszik. A kvantitatív módszerek azon axiómára épülnek, miszerint minden jelenség, amely körülöttünk történik, matematikailag leírható, és az ebből származtatott értékek statisztikai módszerekkel analizálhatók. Ebből az is következik, hogy a statisztikázhatósághoz nagy számosságra, azaz nagy elemszámú mintavételre van szükség, enélkül a statisztikai elemzés nem adja vissza a kívánt eredményeket. Ennélfogva a kvantitatív befektetési elemzések esetében is igaz: minél nagyobb a számosság, azaz a vizsgált esetek száma, annál nagyobb pontossággal határozható meg az a matematikai modell, amely alapján az adott befektetési döntést definiálni lehet. A kvantitatív módszerek 1970-ben jelentek meg, első ízben elméleti területen, ugyanakkor a tőkepiaci gyakorlatban csak lényegesen később kezdték el alkalmazni azokat. Bár a technikát alkalmazó szolgáltatók számát illetően vannak publikus adatok, hozzá kell tenni, hogy sok esetben a “formulájuk” titokban tartása miatt nem fedik fel a piaci szereplők, hogy ők ezen elvek mentén dolgoznak. Így a matematikai modelleket alkalmazó kezelők valós száma valamint a kezelt vagyon mértéke valószínűleg magasabb a gyakorlatban a statisztikákban és tanulmányokban szereplőknél. (hu)
|
