| dbo:abstract
|
- A valószínűségszámítás elméletében a martingál a korrekt játék modellje, ahol a korábbi események sohasem segítik a jövőbeli nyerést.A martingál valószínűségi változók sorozata, ahol egy adott időben a sorozat következő értékének várható értéke egyenlő az éppen megfigyelt értékkel. Ezzel ellentétben, ha egy folyamat nem martingál, akkor a következő időpontban bekövetkező várható érték egyenlő lehet az előző folyamat várható értékével, de az előző kimenetel ismerete csökkentheti a jövőbeli kimenet bizonytalanságát. A jövőbeli kimenetel várható értéke az előzők ismerete birtokában magasabb lehet, mint a jelen kimenetel, ha nyerő stratégiát használunk. A martingál kizárja azt a nyerő stratégiát, mely egy játék előzetes történetére alapozódik, így a martingál a korrekt (fair) játék modellje. (hu)
- A valószínűségszámítás elméletében a martingál a korrekt játék modellje, ahol a korábbi események sohasem segítik a jövőbeli nyerést.A martingál valószínűségi változók sorozata, ahol egy adott időben a sorozat következő értékének várható értéke egyenlő az éppen megfigyelt értékkel. Ezzel ellentétben, ha egy folyamat nem martingál, akkor a következő időpontban bekövetkező várható érték egyenlő lehet az előző folyamat várható értékével, de az előző kimenetel ismerete csökkentheti a jövőbeli kimenet bizonytalanságát. A jövőbeli kimenetel várható értéke az előzők ismerete birtokában magasabb lehet, mint a jelen kimenetel, ha nyerő stratégiát használunk. A martingál kizárja azt a nyerő stratégiát, mely egy játék előzetes történetére alapozódik, így a martingál a korrekt (fair) játék modellje. (hu)
|
