This HTML5 document contains 28 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
wikipedia-huhttp://hu.wikipedia.org/wiki/
dcthttp://purl.org/dc/terms/
dbohttp://dbpedia.org/ontology/
foafhttp://xmlns.com/foaf/0.1/
dbpedia-huhttp://hu.dbpedia.org/resource/
prop-huhttp://hu.dbpedia.org/property/
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
freebasehttp://rdf.freebase.com/ns/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n8http://hu.dbpedia.org/resource/Sablon:
owlhttp://www.w3.org/2002/07/owl#
provhttp://www.w3.org/ns/prov#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n7http://hu.dbpedia.org/resource/Kategória:
n5http://www.physik.fu-berlin.de/~kleinert/

Statements

Subject Item
dbpedia-hu:Itó-kalkulus
rdfs:label
Itó-kalkulus
owl:sameAs
freebase:m.0563l2
dct:subject
n7:Valószínűségszámítás n7:Analízis
dbo:wikiPageID
659020
dbo:wikiPageRevisionID
22049286
dbo:wikiPageExternalLink
n5:b5
prop-hu:wikiPageUsesTemplate
n8:Cite_journal n8:Harv n8:Cite_book n8:Citation n8:Ellenőrizni n8:Bővebben n8:ISBN n8:Fordítás
prop-hu:author
Øksendal, Bernt K.
prop-hu:authorlink
Bernt Øksendal
prop-hu:isbn
3
prop-hu:location
Berlin
prop-hu:publisher
Springer
prop-hu:title
Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications
prop-hu:year
2003
dbo:abstract
Az nevét őrző Itó-kalkulus a valószínűségszámítás és az analízis határterülete, amely a klasszikus analízisbeli függvénykalkulus (differenciál- és integrálszámítás) módszereit kiterjeszti a sztochasztikus folyamatokra (pl. Brown-mozgás . Fontos alkalmazási területei a és a . Központi elgondolása az Itó sztochasztikus integrál ahol H az integrandus, X pedig egy Brown-mozgás, vagy általánosabban, egy .A Brown-mozgás pályái nem elégítik ki azon feltételeket, melyek a kalkulus hagyományos eszközeinek használatához szükségesek. Például egyik pontban sem differenciálhatóak és végtelen variációjúak minden időintervallumon. Ennek eredményeként az integrál nem definiálható a hagyományos módon (lásd ).A fő meglátás, hogy az integrál definiálható mindaddig, míg H , ami azt jelenti, hogy a t időpillanatban felvett értéke csak az addig rendelkezésre álló információktól függ. Az áruk ára és egyéb kereskedéshez kapcsolódó nyereségek modellezhetők sztochasztikus folyamatokkal, pl. Brown-mozgással vagy (gyakrabban) (lásd ). Ekkor az Itó sztochasztikus integrál egy folytonos idejű kereskedési stratégia eredményét reprezentálja. A stratégia szerint Ht mennyiséget tartunk az áruból a t időpontban. Ebben a helyzetben, a feltétel hogy H adaptált annyit jelent, hogy a kereskedési stratégia csak meglévő információkat használhat. Ez megelőzi a végtelen nyereség lehetőségét nagy ingadozású kereskedéssel: megvesszük az árut éppen a hegyek előtt, és eladjuk pontosan a völgyek előtt. Hasonlóan, H adaptáltságából következik, hogy a sztochasztikus integrál nem divergál ha határértékeként számítjuk ki. Az Itó-kalkulus fontos eredményei közé tartozik a parciális integrálás formulája és az , amely a változócsere formulája. Ezek eltérnek a hagyományos kalkulus formuláitól, a tartalmazó tagok miatt.
prov:wasDerivedFrom
wikipedia-hu:Itó-kalkulus?oldid=22049286&ns=0
dbo:wikiPageLength
27982
foaf:isPrimaryTopicOf
wikipedia-hu:Itó-kalkulus
Subject Item
dbpedia-hu:Itō_kalkulus
dbo:wikiPageRedirects
dbpedia-hu:Itó-kalkulus
Subject Item
wikipedia-hu:Itó-kalkulus
foaf:primaryTopic
dbpedia-hu:Itó-kalkulus